مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری
Authors
Abstract:
بازنگری و بهینه سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونهای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه مینماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزینه های معاملاتی میباشـد. از آنجا که مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه بودهو دارای پیچیدگی محاسباتی (NP-hard) میباشـد و توابع هدف در تعارض با یکدیگـر هستنـد، الگوریتم های ژنتیک تکاملی مرتبسازی نامغلوب و رتبه بندی نامغلوب برای حل مدل،مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 به عنوان شاخص مورد نظر جهت پیگیری و بازنگری در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
similar resources
ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه
یکی از مسائل کاربردی زمان بندی پروژه، که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته، مسألةسرمایه گذاری در منابع می باشد. در این مسأله، برخلاف سایر مسائل زمان بندی پروژه، سطح دردسترسبودن منابع موردنیاز پروژه به صورت متغیر تصمیم مطرح شده و مدنظر است که علاوه بر زمان بندیفعالیت ها، سطح تدارک منابع نیز مشخص گردند. مطالعات انجام شده در این زمینه، محدود به بهینه سازییک تابع هدف می باشد. در این مقاله،...
full textارائه مدل دوهدفه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین و حل آن از طریق الگوریتم های فرا ابتکاری
full text
الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای حل یک مدل دو هدفه استوار جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر دومرحله‌ای با خط مونتاژ اختصاصی تحت عدم‌قطعیت
در این مقاله، مسئله زمان‌بندی استوار جریان مونتاژ کارگاهی انعطاف‌پذیر دومرحله‌ای با خط مونتاژ اختصاصی تولیدکننده محصولات متنوع چند دوره‌ای ارائه شده است. هدف حداقل نمودن همزمان حداکثر زمان تکمیل آخرین کار و میانگین موزون کل تأخیرها است. مرحله نخست تولید شامل مجموعه‌ای از ماشین‌های موازی متفاوت در نخستین سایت تولید و یک ماشین در دومین سایت و مرحله دوم شامل دو خط تولید اختصاصی است. هر محصول دارای...
full textتوسعه یک مدل چند هدفه برای بهینه سازی سبد ردیاب شاخص با درنظرگیری بتا، ریسک غیرسیستماتیک و خطای ردیابی
سرمایه‌گذاران معمولا دو نوع استراتژی فعالانه و منفعلانه را برای مدیریت پرتفوی استفاده می‌کنند. ردیابی شاخص یکی از رویکردهای منفعلانه مدیریت پرتفوی بشمار می‌رود که از مزایای آن کم کردن هزینه مدیریت پرتفوی و هزینه معاملات می‌باشد. جهت ردیابی شاخص معمولا از مدل کلاسیک که هدف آن کم کردن هزینه معاملاتی و خطای ردیابی است، استفاده می‌شود. در پژوهش پیش‌رو مدل کلاسیک ردیابی شاخص توسعه داده شده اس...
full textارائه یک روش حل برای مساله بهینه سازی چند هدفه سبد سرمایه با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
ریسک و بازده، دو عنصر اصلی موثر در تصمیمات سرمایه گذاری در سهام است. این پایان نامه، مدل مناسب برای بیشینه سازی بازده مورد انتظار سرمایه گذار به همراه کمینه سازی ریسک به ازای آن بازده، در قالب یک مساله بهینه سازی دو هدفه را ارائه می دهد. اهداف مورد بررسی در این پایان نامه با هدف توجه به بازده مورد انتظار سرمایه گذار شکل گرفته اند.محدودیت های در نظر گرفته شده شامل محدودیت بودجه و حداکثر سهام خری...
15 صفحه اولMy Resources
Journal title
volume 7 issue 24
pages 79- 95
publication date 2014-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023